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4大类11种常见的时间序列预测方法总结和代码示例
Vector Autoregression Moving-Average with Exogenous Regressors 是 VARMA 模型的扩展，模型中还包含使用外生变量的建模。
油价冲击与衰退风险下的大类资产选择
回顾过去50年，几乎每一次经济衰退之前，石油价格都出现大幅上涨。美联储的9次加息周期中，美国经济有7次在加息后陷入衰退，只有2次（1983-84与1994-95年加息周期）实现“软着陆”。这两次“软着陆”共同点非常明显：加息过程中油价没有大幅上涨，加息启动前通胀相对较低。